Veranstaltung im Überblick

Name des Dozenten Prof. Dr. Stephan Paul
Vorlesungs-Nr. 074070
Modul Risikomanagement und Steuerung der Bank
Art und Dauer der Veranstaltung Vorlesung, 2-stündig, AG: 2-Stündig
Ansprechpartner Tobias Hertel, M. Sc.
Klausur 25.02.2021

Weitere Informationen

Die Studierenden sollen

  • ein vertieftes Verständnis einzelner Risikokomplexe der Bank entwickeln,
  • den Einsatz fortgeschrittener quantitativer Verfahren zur Risikoanalyse und -steuerung kennenlernen,
  • die Verknüpfung von Rendite- und Risikomanagement im Rahmen der Wertorientierung durchdringen,
  • vor diesem Hintergrund die strategische und operative Steuerung der Bank verstehen,
  • dabei die relevanten Informationen des In- und externen Rechnungswesens heranziehen und
  • Performancenanalysen durchführen können.

Kenntnisse aus dem Wahlpflichtmodul "Kapitalmarkttheorie" werden vorausgesetzt.

Im Rahmen der Veranstaltung können je nach Studiengang folgende Leistungsnachweise erworben werden:

Master of Science Management & Economics: Modulabschlussklausur zum Modul "Risikomanagement und Steuerung der Bank" (5 ECTS)

Literaturhinweise

Eine Übersicht mit weiterführender Literatur enthält die Vorlesungsbeilage, die ab der Eröffnungsveranstaltung im Internet steht. Als Basisliteratur dienen:

  • Hartmann-Wendels, Thomas/ Pfingsten, Andreas/ Weber, Martin (2019): Bankbetriebslehre, 7. Aufl., Berlin u.a.
  • Koch, Timothy W./ MacDonald, S. Scott (2015): Bank Management, 8th ed., Mason, OH u.a.
  • Krumnow, Jürgen/ Sprissler, Wolfgang/ Paul, Stephan/ Brütting, Christian et al. (Hrsg.) (2004): Rechnungslegung der Kreditinstitute, 2. Aufl., Stuttgart.
  • Horsch, Andreas/ Kaltofen, Daniel (2020): Wertorientierte Banksteuerung I: Renditemanagement, 3. Aufl., Wiesbaden.
  • Schierenbeck, Henner/ Lister, Michael/ Kirmße, Stefan (2014): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 1, 9. Aufl., Wiesbaden.
  • Schierenbeck, Henner/ Lister, Michael/ Kirmße, Stefan (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 2, 9. Aufl., Wiesbaden.


  • Weiterführende Literaturhinweise werden in den jeweiligen Veranstaltungen gegeben.


    Vorlesung und Arbeitsgemeinschaft

    28.10.2020 Vorlesung Einführung und Grundlagen des Risikomanagements
    04.11.2020 Vorlesung/Übung Messung und Steuerung der Adressrisiken I: Rating-Systeme
    04.11.2020 Übung Fortsetzung der Übung: Rating-Systeme
    11.11.2020 Vorlesung/Übung Messung und Steuerung der Adressrisiken II: ABS
    18.11.2020 Vorlesung Messung und Steuerung der Marktrisiken I: VAR- und alternative Verfahren
    18.11.2020 Übung Fortsetzung: VAR und alternative Verfahren am Beispiel von Aktienkursrisiken
    25.11.2020 Vorlesung Liquiditäts- und nicht-finanzielle Risiken
    02.12.2020 Erfahrungsbericht I Oliver Ewald, Group Risk Controlling and Capital Management, Commerzbank AG: Messung und Steuerung von Adress- und Marktrisiken in der Praxis
    09.12.2020 Vorlesung Spezifika des internen Rechnungswesens von Banken
    09.12.2020 Übung Barwertkonzept und Zinsänderungsrisiken
    13.01.2021 Vorlesung Spezifika des externen Rechnungswesens von Banken
    20.01.2021 Vorlesung Gesamtbanksteuerung I: Ermittlung des Wertschaffungsergebnisses
    27.01.2021 Vorlesung Gesamtbanksteuerung II: Ableitung von Zielwerten und Wege zu ihrer Umsetzung
    03.02.2021 Erfahrungsbericht II Oliver Ewald, Group Risk Controlling and Capital Management, Commerzbank AG: Risikoaggregation und Risikotragfähigkeit – die Praxissicht
    03.02.2021 Übung Gesamtbanksteuerung